Как правильно управлять, дабы избежать слива


Архив |
Бонус за пост 0.01 поинта

 
Опции темы
Старый 31.08.2010, 11:50   #1
alvar
Пользователь
 
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 43
Поинты: 0.00
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Отправить сообщение для alvar с помощью ICQ
По умолчанию Как правильно управлять, дабы избежать слива

Однажды, лет 7 назад, я поместил статью в интернете. Сегодня оказалось, что она вышла под авторством другого человека. Поскольку об авторских правах я тогда не задумывался, то и утверждать, что она моя не имею права. В любом случае эта статья очень грамотно рассматривает вопросы управления капиталом. На основании неё мною была разработана программа, которая позволяет автоматически рассчитывать лот и вести статистику торгового баланса. Просто привожу статью в качестве дополнения к своему анализу:

Вопросы мани-менеджмента (на мой взгляд) являются не менее (а на начальной стадии торговли даже более) важными, чем вопросы построения тактики торговли, сигналов к входу-выходу и т.д. Аргументирую тут же. Чем больше опыт работы, тем точнее сигналы, тем выше соотношение прибыльных и убыточных сделок. И именно на начальной стадии очень важно так построить торговлю, чтоб изобилие убыточных сделок не привело к фиаско в виде полного уничтожения депозита, которое ой как сказывается на психике трейдера.
Часто встречается мнение, что первый депозит непременно должен быть слит, встречаются крики о помощи тех, кто уверенными шагами движется к его сливу. И возникает вопрос: а действительно ли слив первого депозита столь неизбежен (а может и необходим?!?!?!) и как этого избежать тем, кто не видит в этом необходимости? Как же решить, каким лотом, при каком депозите вламываться в рынок? Где взять деньги, являющиеся средством производства для трейдеров? Как защитить себя от неврастенических припадков при помощи грамотно построенного мани-менеджмента? Когда следует переходить от тренировок к настоящей работе? Как посчитать риски и правильно управлять ими?
Основой безболезненного старта и дальнейшей успешной работы является жесткое планирование прибыли и убытков. В этом может сильно помочь демка. Самые неприятные вещи: паника, подстраивание под рынок "по ходу", серьезные убытки, разочарование в, казалось бы, хороших тактиках, происходят из-за того, что трейдер играет в рынок как в рулетку, надеясь на "авось" вместо того, чтоб научиться планировать и предвидеть не только движения рынка, но и возможные потери, связанные с ошибочными точками входа.
Почти в любой отрасли деятельности имеет место схема, которую нельзя недооценивать:

АНАЛИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО ОПЫТА
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ
УТОЧНЕНИЕ СРОКОВ, РАЗБИВКА НА ПЕРИОДЫ
ДЕЙСТВИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ
(АНАЛИЗ ПЕРИОДА, КОРРЕКЦИЯ ДЕЙСТВИЙ) х N (где N - число периодов)
АНАЛИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА
ПОСТАНОВКА СЛЕДУЮЩЕЙ ЗАДАЧИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДЫДУЩЕЙ...и цикл замкнулся


Вроде все просто и очевидно. И так просто экстраполировать на работу с Forex, но отчего же так "неприятно" заниматься этим делом? Вся загвоздка в том, что Forex на начальной стадии знакомства с ним представляет собой такие розовые очки, о которых можно только мечтать, а выше описанная схема - это первый шаг к расставанию с этими такими удобными и такими хорошенькими очками. Кто в глубине души (или даже не в глубине) при знакомстве с Forex не думал: "Вот он!!! Мой реальный шанс стать миллионером!!!! Я буду!!! Я смогу!!!"? А кто реально садился и просчитывал, что надо сделать для того, чтоб стать тут миллионером?
__________________
Лучше упустить возможность, чем потерять депозит.
Чтобы побеждать на рынке не надо быть гением.
Нужно быть исполнительным, дисциплинированным, ответственным.
alvar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 12:17   #2
alvar
Пользователь
 
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 43
Поинты: 0.00
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Отправить сообщение для alvar с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как правильно управлять, дабы избежать слива

А теперь немного циферок.
Любой практикующий трейдер скажет: "100% годовых, - это хороший результат, для достижения которого надо пахать"; любой инвестор скажет: "100% годовых на вложенный капитал - это сумасшедший результат, почти нереальный результат"; а любой начинающий трейдер упрямо абстрагируется от этой цифры и мечтает стать миллионером вдруг. 100% я взял как пример, с которым удобно играться в цифрах, на самом деле речь может идти и о 60%, и о 200% - почти не имеет значения. Так что же такое для трейдера осознание факта, что взятых нами условных 100% - это возможный (заметьте, возможный, а не однозначно достижимый) результат его работы за год? Это, прежде всего похороны мечты быстро стать миллионером, потому что открывая свой первый, 1000-долларовый депозитик, новичек ожидает, что мир свалится к его ногам, а уж никак не сомнительных 83 доллара ежемесячного заработка!!! (И это, заметьте, при удачном стечении обстоятельств в виде все тех же условных 100% годовых). Ну как с таким можно смириться?!?!?! И, поэтому, гораздо проще НЕ ставить задач, надеясь на удачу, НЕ играться с демкой, считая, что она отбирает время, НЕ думать об упрямой статистике, относящейся к доходам и сливам. Гораздо проще держать на себе эти розовые очки в надежде, что "сейчас попрет", что еще месяц и "прорвет", что прошедший месяц был "просто неудачным", что "со мной будет не так, как со всеми".
Вот пишу я это и думаю: "А действительно, что бы было, если б сразу после открытия моего первенького, 500-долларового депозитика меня ткнули носом в эти циферки и фактики? Если б меня заставили прозреть?" Наверное, я бы никогда не сделал таких резких движений, как уволиться с работы, лишив себя всяких средств к существованию и тем самым лишить себя сильнейшей мотивации грызть Forex днями и ночами, потому что просто нет другого выхода. Может и по сей день я бы сидел в, до одури, надоевшем офисе, ковырял в носу и думал, с какой стороны пристроиться к Forex? Возможно... все возможно... У меня все произошло так, как произошло, но теперь я знаю точно, что есть другой, альтернативный путь "вписаться" в рынок. И все-таки, если б меня не просто тыкали носом в цифры, а показали этот путь, я бы, наверное, просто пошел по нему и результат был бы тем же. Ведь когда нет альтернативы Розовым очкам, то на черта их снимать, а если их предложат снять для того, чтоб трезво оценить реалии и надеть их уже более обоснованно, то почему бы и нет?
__________________
Лучше упустить возможность, чем потерять депозит.
Чтобы побеждать на рынке не надо быть гением.
Нужно быть исполнительным, дисциплинированным, ответственным.
alvar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 12:27   #3
alvar
Пользователь
 
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 43
Поинты: 0.00
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Отправить сообщение для alvar с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как правильно управлять, дабы избежать слива

Как правильно построить тактику и спланировать работу?

Тактик работы (в том числе и прибыльных) на самом деле очень много. Я уже говорил, что не хочу заниматься описанием тактик, сигналов, индикаторов. Но очень хотелось бы дать пару общих рекомендаций по построению тактик работы, которые, в свое время, очень помогли мне.

РЕКОМЕНДАЦИЯ 1. Как лучше всего работать с индикаторами.

Итак, в быту трейдеров существует два противоположных мнения. Одни говорят, что практически любой индикатор позволяет эффективно работать. Другие, что индикаторы "придуманы" ДЦ, чтоб методично и системно (а не тяп-ляп:) ) разорять трейдеров. Признаться, я очень долгое время относился к первой группе. Долго и настойчиво отвергал для себя возможность работы с индикаторами. И так продолжалось до тех пор, пока меня вдруг (не без посторонней помощи) не осенило. Индикатор - ни что иное, как инструмент, помощник, призма виденья рынка, сравнимая с каналами, уровнями, волнами, но никак не самодостаточная система, которую можно использовать в работе. Я не берусь говорить обо всех индикаторах, но практически любой, с которым я сталкивался, можно было вылизать и довести работу с ним до эффективного метода торговли.

Итак, для начала можно "подслушать" у более опытных трейдеров, какие индикаторы ими используются в работе в качестве базы и выяснить, что это за индикатор. Я бы не советовал хвататься за все индикаторы сразу, а начать с одного, который придется Вам по душе, после чего "копать не вширь, а вглубь". Поняв его назначение, суть, каждую линию, приступайте к творческой работе. Строить тактику на основе хорошо понятой базы увлекательно и интересно. Боюсь, что если этот процесс Вас не увлечет, то Вам вообще сложно будет на рынке, потому что давно известно: если такую сложную работу, как работа на рынках не превратить в хобби - помрете от нервного и морального истощения. "Вылизывать" индикаторы я бы рекомендовал в трех направлениях.

1. Подбор оптимального размера тейков и стопов, либо других условий выхода из рынка. Я тут пару раз уже говорил о "других условиях выхода", а потом подумал, что народ может меня не понимать. Постараюсь объяснить. Я уже довольно давно не пользуюсь ни стопами, ни тейками (ну может в совсем редких случаях), но у меня есть другие условия, которые могут выглядеть примерно так: "Выхожу из рынка в 16-00 вне зависимости от результата" или же (более мягко) "выхожу из рынка при условии, что в такое-то время результат будет в пределах таких-то, иначе выхожу из рынка в такое-то время при условии таком-то", но все эти условия должны быть сформулированы ЗАРАНЕЕ. То есть, грубо говоря, работая с 4-часовыми тайм-фреймами, по окончанию каждой 4-часовой свечки я заранее обдумываю возможные результаты развития событий и свои действия в том или ином случае. Это равносильно стопам, тейкам, но выставляемым, не по количеству пунктов, а по времени.

2. Подбор дополнительных сигналов. Всем известно, что все индикаторы делятся на трендовые (прекрасно работающие в тренде, но дающие убытки во флете) и флетовые ( с точностью до наоборот). Не важно, каким пользоваться. Важно продумать, как найти дополнительные точки входов-выходов, которые помогут уменьшить просадки в "неблагоприятном состоянии рынка". Эта задача, кажущаяся на первый взгляд очень сложной, на самом деле решается довольно просто. Если Вы потратите пару недель, изучая, как индикатор вел себя на истории и месяц-другой, наблюдая за ним в реальности (на демке!!!), то Вас непременно осенит. Может даже во сне, так уж устроен мозг человека, что когда в него "загружаешь" корректно и четко сформулированную задачу, то даже в фоновом режиме он постоянно работает над ее решением и... решает, как это ни странно звучит. Этими дополнительными сигналами может быть другой индикатор, уровни, волны, стоп с разворотом в случае убытка, превышающего какую-то величину и т.д. Тут уж нет предела совершенству.

3. Тут со мной многие могут поспорить, но могу подсказать еще один метод совершенствования тактики. Его и все его варианты ОБЯЗАТЕЛЬНО надо прогнать по истории и с учетом рекомендации 2 (которую опишу в следующем посте) подобрать оптимальный базовый лот еще до начала торговли. Объясню, что такое "базовый лот". В обсуждении тактик и стратегий торговли занимает свое место система Мартингейла и иже с ней. То есть, управление размером ставки в зависимости от результата предыдущей сделки. Я бы опасался использования Мартингейла в чистом виде (в виде геометрической прогрессии), однако всевозможные варианты арифметических прогрессий можно смело пробовать. Поэтому, говоря о "базовом лоте" я как раз говорю о той начальной "ставке", с которой начинается серия. И все прибыли и риски изначально я просчитываю в "пунктах на базовый лот".
__________________
Лучше упустить возможность, чем потерять депозит.
Чтобы побеждать на рынке не надо быть гением.
Нужно быть исполнительным, дисциплинированным, ответственным.
alvar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 12:47   #4
alvar
Пользователь
 
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 43
Поинты: 0.00
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Отправить сообщение для alvar с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как правильно управлять, дабы избежать слива

РЕКОМЕНДАЦИЯ 2 "Структуризация тактики"

Любая тактика, даже та, где присутствует момент интуитивной торговли, должна строиться на каких-то правилах. Интуиция - это, скорей всего, дополнение к правилам, помогающее получать лучшие результаты в сравнении с голыми правилами, но думаю, что правила должны быть. Опять-таки, отталкиваться буду лишь от своего опыта. Мне удобно формулировать тактики работы так, чтоб в них было предусмотрено решение "на все случаи жизни". Грубо говоря, тактика представляет собой блок-схему с большим количеством разветвлений "ЕСЛИ-ТО-ИНАЧЕ". В своих "если-то-иначе" я предусмотрел даже момент, где позволено доверять интуиции, а где нет «С удовольствием послушаю», как это происходит у других. Со своей же стороны, попытаюсь объяснить, почему именно так.

ГЛАВНОЕ "ПОЧЕМУ"

Потому, что я хочу спокойно спать и долго жить. Смешно. Но это действительно так. Я не хочу, чтоб Forex разрушал мою нервную систему. Я не хочу сгрызать ногти, видя перед собой растущий минус. Поэтому я вгоняю себя в рамки, причем рамки очень жесткие.

Давайте, разберемся, откуда эти рамки берутся. Жестко структурированная тактика с четкими точками входа и выхода позволяет до начала торговли уже иметь тест - тест на истории. Я часто слышал мнение, что история дает совершенно не те результаты, которые потом получаются в реале.

Аргумента 2: человеческий фактор и рынок постоянно меняется.

О первом скажу сразу. Вот как раз уверенность, приобретенная при тестере тактики на истории, позволяет мне лично полностью исключить свой собственный (ох какой несовершенный) человеческий фактор. Поэтому в критических ситуациях я просто исключаю возможность интуитивной торговли, а в ситуациях, где всё ХОРОШО и сложно сильно навредить, я позволяю себе расслабиться и поторговаться с рынком. Мозги расслаблены, панике нет места - добро пожаловать, интуиция. История же для меня - это голая сермяжная, правда, со спрэдами и свопами, без подгонок действительности под желаемый результат. Поэтому, как ни странно, история дает худшие показатели в моем случае, чем реальная торговля, потому что в основу теста истории положено "берем наихудший вариант".
Ну и по поводу "рынок меняется", тоже скажу. Да, рынок меняется, есть периоды хорошие для тактики, есть сложные, но в целом я пока что не встречал тактики, которая на двух годах теста (да, к стати, для теста я беру не меньше двух лет), показала бы хороший плюс, а потом просто перестала работать.
Итак, возвращаемся к нашим «баранам». Правила протестированы на истории, дают в целом положительный результат. Но меня интересует не только результат в целом, но и что я вообще могу ожидать на пути к этому результату. Не забываем, что, прежде всего, мы говорим о ММ. Мне надо получить от теста не только "зеленый свет", но и все колдобины и рытвины и четкое описание ММ.
Делается это просто. Тесты я провожу по старинке: без всяких программ, все вручную, занося в таблицы каждую сделку и ее результаты. Этот, иногда титанический, труд вполне оправдан, потому, что зная, что творила тактика с депозитом 2 года, я смогу предвидеть, что в реале в пределах нормы, а когда бить тревогу. Хотел посвятить этому отдельный раздел, но всё так хорошо вписывается в этот, что тут я и начну утомлять Вас цифрами.

Посвятили недельку-другую истории - и результатом имеем таблицу сделок за 2 года. Из нее можно извлечь массу информации: помесячные и поквартальные результаты, как можно применять системы наращивания лотов (того самого Мартингейла) и как они скажутся на результатах. Но что самое (на мой взгляд) важное - это "просадки", которые ждали на пути к хорошему результату. Изначально я всё считаю, в пунктах на базовый лот и отдельными столбиками просчитываю просадки (пока в тех же пунктах), то есть, меня интересует, что показывают серии последовательных убытков. Давайте в цифрах. Пример берем совершенно гипотетический.

К примеру, протестировав какую-то тактику на истории, я вижу, что ежемесячный результат очень нестабильный, НО приносит мне в среднем 500 пунктов в месяц (не ужасайтесь, это пока только пункты), просадки в некоторых местах составляют примерно 300-500 пунктов и в одном месте (всего одном за 2 года) я встречаю просадку в 1200 пунктов. Так же я могу видеть, что обычные просадки "выторговались" за 2-3 недели, та самая ужасная - за 2 месяца.

Ну что ж... я не могу упускать из виду ничего и не могу пренебрегать тем, что такое вполне может случиться (даже раз за 2 года). Дальше личное дело каждого, каким процентом депозита он готов рисковать, важно, что Вы можете это решить. У Вас есть эмпирический материал, который позволяет Вам это предвидеть. Рассуждения строятся просто: максимальную просадку я приравниваю, скажем, к 50% депозита и получаю картину в цифрах. (Я буду отталкиваться от базовой пары EurUsd, чтоб никого не путать). Торгуете другими - скорректируйте на цену пункта. Итак, математика проста:
50% моего депозита - 1200 пунктов, депозит (к примеру) 10К. Значит 1200 пунктов для меня это 5К (50% депозита) 1 пункт - 4$, Размер лота=100 пунктов=0.4. Вот теперь мы готовы считать прибыли и оценивать тактику в целом.
Безопасный лот с умеренным риском - 0.4 Моя перспектива на год при неизменном лоте - примерно 500 (среднемесячная прибыль в пунктах)х12(месяцев) х4( доллара за пункт)=24 тысячи, что составляет 240% депозита. Довольно часто я буду сталкиваться с серией убытков порядка 2000 долларов, наибольшая просадка может составить 5тыс.
Что я хотел показать этими расчетами?
Во-первых, само построение ММ при хорошо структурированной тактике, во-вторых (что гораздо важнее), приступая к торговле, я знаю, чего мне ждать!!!! Если у меня возникнет 4-5 последовательных убыточных позиции, сумма по которым составит, скажем, 1,7 тыс долларов, испугает ли меня это? Нет конечно. В отличие от многих трейдеров, которых серия убытков заставляет паниковать и пересматривать тактику торговли, я буду просто знать: всё в пределах нормы, нет никаких оснований для паники.
И еще один важный момент, который мне хотелось бы отнести сюда же. Цифры я, конечно, нарисовал гипотетические, но в реальности многие тактики именно так и работают: есть просадки, есть убыточные периоды, но в целом результат более чем положительный. С этого я начну следующий раздел. Будем учиться давать адекватные оценки и создавать правильные установки, а так же строить ММ в самом-самом начале, когда зацепиться почти не за что.
__________________
Лучше упустить возможность, чем потерять депозит.
Чтобы побеждать на рынке не надо быть гением.
Нужно быть исполнительным, дисциплинированным, ответственным.
alvar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 12:52   #5
alvar
Пользователь
 
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 43
Поинты: 0.00
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Отправить сообщение для alvar с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как правильно управлять, дабы избежать слива

АКЦЕНТ С ДВУМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ

Учась у прекрасного трейдера, я жестко усвоил одно правило, о котором он мне постоянно долдонил: "Не спеши при первой просадке менять тактику". Действительно, огромное число проколов возникает в результате того, что серия убытков приводит к панике. После 3 лосей очень страшно входить в рынок, упускаются хорошие сигналы, потом трейдер очухивается, видит, что вроде нет поводов для паники, входит, а хорошие сигналы уже ушли к другим трейдерам, опять лось-другой, опять бессонная ночь... А всё из-за неуверенности в тактике. А что такое "вера"? Даже в Библии написано, что вера - это обоснованное ожидание того, на что надеешься. ОБОСНОВАННОЕ.

Очень и очень важно для собственного спокойствия и кармана уметь определить, что из двух вещей происходит: "тактика вступила в неблагоприятный период" или "всё совсем плохо". Я пока что не сталкивался с ситуацией "всё совсем плохо", но готов к ней (Как говорится, надейся на лучшее, но будь готов ко всему). "Неблагоприятный период" - просадка в пределах нормы (только протестировавши 2 и больше года можно делать выводы о "норме"). И так же Вы сможете распознать сигналы опасности: просадки возросли, участились и всё в таком роде. Тогда уже можно думать о реконструкции или смене тактики.

Если кто-то пожелает обвинить меня в том, что я теоретик и статистика всегда врет, я потребую аргументов и буду защищаться. Врет только "халявная статистика", а Ваша, проделанная собственными ручками может отклоняться, но не врать
__________________
Лучше упустить возможность, чем потерять депозит.
Чтобы побеждать на рынке не надо быть гением.
Нужно быть исполнительным, дисциплинированным, ответственным.
alvar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 13:07   #6
alvar
Пользователь
 
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 43
Поинты: 0.00
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Отправить сообщение для alvar с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как правильно управлять, дабы избежать слива

АКЦЕНТ С АДЕКВАТНЫМИ ОЦЕНКАМИ

В одном из форумов кто-то пожаловался: "Торгую неважнецки... Результат очень нестабилен, 2 месяца в году убыточных". Я бы очень советовал перестать себя оценивать "помесячно". Это вредит. Нормальный трейдер, у которого уже есть потенциал (пускай даже 50% годовых), считает себя неважнецким трейдером лишь потому, что с 1 сентября по 1 октября его баланс уменьшился на 5%?!?!?!? А что такое сентябрь? Я предлагаю покончить с этими "зарплатными" стереотипами. Что за ерунда? 3 октября у него могло быть уже +5% на балансе (выторговал свои -5 сентябрьских и еще 5% добавил), а он бьет себя ушами по щекам и пребывает в стрессе из-за "сентября в минусе". Глупость. Оценка работы в таком деле должна идти хотя бы поквартально, я уж не говорю о том, что люди, начинающие работать в реале приходят сюда на годы. Зачем же целиться в сентябрь?
Вы возразите: а кушать-то что-то надо... Я пока что временно (до следующей части) отошью Вас фразой: "а что вы кушали до того, как Forex явился Вам?", а в следующем посте мы уже поговорим о том, как Forex превратить в кормильца и когда это должно произойти.
Так вот, повторюсь всего лишь раз: у всех тактик, у всех трейдеров есть "неблагоприятные периоды". Но они не должны выходить за рамки 2-3 месяцев. Кстати, когда Вы будете оценивать тест по тактике, то взгляните на кварталы. Если месяцы могут скакать от больших плюсов к минусам, то кварталы должны скрывать эти минусы. Один из 3 месяцев должен быть однозначно очень хорошим и вытащить всё в плюс. Если нет - оттачивайте тактику и не лезьте с ней в реал.

АКЦЕНТ НА МАНИ МЕНЕДЖМЕНТЕ ДЛЯ ЧАЙНИКОФФ

Давайте вместе сольем депозит. Я не шучу. Я предлагаю новичкам просмотреть схему с цифрами в предыдущем посте и по этой схеме входа в рынок (помните? там 0.4 лотами входили при депозите в 10К) поставить себе задачу слить депозит за 3 месяца (мы ж теперь всё считаем в кварталах, не так ли?) Открываете демку (ну или если бабла не жалко и хочется адреналину, то реал) на 1000 у.ё. и упорно пытаетесь его слить за квартал, входя в рынок 0.04 лотами. Смею заметить, что Ваш депозит при таком раскладе на паре EurUsd составляет 2,5 тысячи пунктов. Просадить такую сумму за квартал - это надо уметь, это нужен талант!!! Замечу – суперталант. Такому человеку достаточно инвертировать свою торговлю, чтобы Баффет позеленел от зависти.
Я обещал вернуться к ММ для тех, кому не за что зацепиться, тактики нет даже близко, а в рынок ну очень хочется. Этим и займусь. Господа, в первый год - Ваш год обучения очень важно не подменять цели. Начальная, самая маленькая задача - НЕ СЛИТЬ. За год, если Вы будете трудиться (а может и за пару месяцев) она безусловно заменится задачей "ЗАРАБАТЫВАТЬ", пока у Вас нет даже схемы работы - увы... Задача "НЕ СЛИТЬ" решается элементарно. Месяц на демке - и Вы видите свой результат. -200 пунктов (к примеру). Отталкиваясь от года и давая себе "припуски на швы" Вы придете к цифре -2400 пунктов. Вы должны "НЕ СЛИТЬ" за год депозит с эффективностью слива 200 пунктов в месяц. Узнайте у своего брокера марджин-коул, но я предлагаю остановиться на цифре 50%. За год Вы хотите "НЕ СЛИТЬ" 50% депозита. Оставшиеся 50% - это Ваши 2400 пунктов, которые Вы желаете-таки слить, с "припуском на швы" - 2500. Разделив свои полдепозита (наверное это 500 долларов) на это число пунктов, Вы определите, что Ваш пункт составляет 0.2 доллара, а лот, соответственно 0.02. Причем, заметьте, если Вы хотите его "не слить" двумя парами одновременно, то лот придется разделить на 2: по 0.01 на каждую пару. Вот и вся математика.

А если серьезно, то плохой ММ даже при хорошей тактике торговли может укатать депозит супер-трейдера. Даже в том верхнем примере: плюнь на этот раз в 2 года, который отобрал 1200 пунктов и прими за полдепозита "стандартных" 500, удвой лот в соответствии с этим "недосмотром" - и упс... Мог заработать 5 депозитов за год (ведь в нашем примере было 240%, а если лот удвоить, то типа около 500 ), а рынок свое забрал. Вот такая вот история, господа...
__________________
Лучше упустить возможность, чем потерять депозит.
Чтобы побеждать на рынке не надо быть гением.
Нужно быть исполнительным, дисциплинированным, ответственным.
alvar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 13:14   #7
alvar
Пользователь
 
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 43
Поинты: 0.00
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Отправить сообщение для alvar с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как правильно управлять, дабы избежать слива

ГДЕ БАБЛО?

Сейчас мы будем играться цифрами, и разбираться, как нам заставить Forex работать на нас. Давайте, сразу вот что. Я буду выдавать тут несколько теоретизированные расчеты (для простоты восприятия). Теоретизируем мы их вот в каком направлении... Мы отталкиваемся от того, что можем наращивать депозит на 5% в месяц (всего 60% годовых). Очевидно, что такими равными порциями его сложно наращивать: иногда будет ноль, иногда - небольшой минус, иногда - хороший плюс, но в общем и целом 60% годовых вытягиваем. В краткосрочных периодах (месяц) моя статистика будет выглядеть "притянутой за уши", а в масштабе года цифры теории примерно совпадут с цифрами, которые выходят в реале. В масштабе 2 лет цифры были бы еще более близки к реальности. Но не забываем, мы пришли сюда надолго, распрощались с иллюзией стать миллионером в первый год, поэтому чуть расширенные масштабы нас вполне устраивают, мы готовы пахать.
Теперь очерчиваем условия. Содрали с родственников и "отложили" с зарплаты 900 баксов (простите за идиотскую цифру, 900 хорошо делится на 12 (месяцев) поэтому чтоб не возиться с дробями, берем ее) и пошли торговать. Наш просчитанный ММ показал нам, что оптимальный риск нами достигается при входе в рынок примерно 1/18 депозита (опять-таки, теория, для простоты вычислений) и выглядит это так:
900 0,05
1080 0,06
1260 0,07
1440 0,08
1620 0,09
1800 0,1
1980 0,11
2160 0,12
Тут прорисовано, как при сохранении одинакового риска мы можем входить в рынок. (При 900 у.ё. - 0.05 лота и т.д.)
если мы сразу поставим задачу Forex "подкармливать" нас, то вот что у нас получится: 900,00
1 945,00
2 990,00
3 1035,00
4 1080,00
5 1125,00
6 1170,00
7 1215,00
8 1260,00
9 1305,00
10 1350,00
11 1395,00
12 1440,00
Первый столбик - это месяцы, второй - состояние счета на конец каждого месяца. "Очищая от прибыли" старательно свой депозит, мы приходим к тому, что за год заработали жалких 540 долларов (60% депозита) и попали в "замкнутый круг", о котором написано в названии. Я ХОРОШИЙ ТРЕЙДЕР!!! Я МОГУ КОЛОТИТЬ 60% ГОДОВЫХ, но я не могу позволить себе зарабатывать на Forex, потому что чужих капиталов я боюсь, а свой... сами видите... Грустно...
А теперь попробуем пораскинуть мозгами и вспомнить какие-то навычки бизнесмена (почти у каждого в нашей стране они есть). Хорошо и долго работает тот бизнес, который имеет сильные корни. Любой предприниматель (хороший предприниматель) знает, что для того, чтоб бизнес начал приносить отдачу, в него надо вложить. Очень сложно начать торговлю с 5000 долларов: поди накопи. Мы можем прочитать книжку Киосаки про "богатого папу", поймем, что такое активы и пассивы и нас осенит мысль... Нам не нужны 5000 долларов для старта!!! У нас есть стабильный доход (я настаиваю на том, что у любого начинающего торговца он ДОЛЖЕН БЫТЬ), который неизвестно куда уходит. В любом случае, отказавшись от нескольких бокалов пива в месяц, купив чуточку дешевле туалетную бумагу (зато нам будет о чем рассказать о том, через какие лишения мы прошли на пути к миллионам!!!) и немного сэкономив на электроэнергии, выключая за собой свет в туалете, мы увидим, что ежемесячно вытащить пускай 50 долларов из "потребительского кошелька" нам под силу. Давайте взглянем на цифры...
900,00 900,00 900
1 945,00 945,00 995,00
2 990,00 990,00 1090,00
3 1035,00 1035,00 1194,00
4 1080,00 1080,00 1298,00
5 1125,00 1134,00 1411,00
6 1170,00 1188,00 1533,00
7 1215,00 1242,00 1655,00
8 1260,00 1296,00 1786,00
9 1305,00 1359,00 1926,00
10 1350,00 1422,00 2066,00
11 1395,00 1494,00 2206,00
12 1440,00 1566,00 2364,00
60,00% 74,00% 162,67%
Вторая колонка уже знакома, в третьей применяется "агрессивное" наращивание. Когда на конец месяца накопленная прибыль позволяла нам, сохраняя риски, увеличивать лот на 0.01, заглядывая в таблицу 1, я уже отталкивался от нового лота. То есть цифра 1134 (в пятом месяце), которая отличается от ее соседки (1125) получена следующим образом: В таблице 1 мы видим, что при 1080 (это как раз и есть состояние нашего депо на конец 4 месяца) мы имеем возможность увеличить лот на 0.01. То есть на 5% мы "наращиваем" уже на начальные 900 долларов, а 1080. То есть, увеличивая 1080 на 5% и добавив ее к состоянию счета на конец 4 месяца, получаем 1134. И т.д. Следим за таб. 1: как только есть возможность увеличить ставку на 0.01 (СОХРАНЯЯ РИСКИ!!!) - делаем это.
В последней колонке - в конце каждого месяца к нашим накопленным на депо прибылям мы просто добавляем по 50 убитых енотов, а лот наращиваем, как было описано выше, в соответствии с таблицей 1 (С СОХРАНЕНИЕМ РИСКОВ!!!) И что мы видим? У рынка мы могли отобрать 60%, за год вложили 67% (50 долларов ежемесячно), а школьная алгебра извлекла из этого не 130, а больше 160%. И это всего год... и всего 50 долларов в месяц... и всего 60% годовых... То есть включается механизм противоположный ежемесячному снятию части прибыли, что резко увеличивает эффективность работы. Поиграйтесь цифрами, подумайте о том, сколько на самом деле можно "экономить". Каждый вложенный доллар подхватывается геометрической прогрессией и начинает оборачиваться, приближая человека к заветным мечтам
Мне кажется, что многие люди могут отнестись скептически к таким расчетам, но я рекомендую задуматься лишь вот над чем: "если это работает хотя бы у кого-то, то почему не может работать у меня?" На практике это выглядит просто: поставить себе задачу вести постоянные расчеты и вторую задачу: пополнять депозит не зависимо от результатов. Маленькими порциями, но постоянно. Вы сами можете рассчитать, какой доход Вы хотите иметь и когда пора начать "сгребать бабло", а не вкладывать, когда бросать работу (если она конечно не является хобби и Вы не хотите ней заниматься для души ). Но очень рекомендую очищать депозит лишь от части прибыли (потом, когда будет пора), давая возможность себе развиваться и превращая часть средств в активы.
__________________
Лучше упустить возможность, чем потерять депозит.
Чтобы побеждать на рынке не надо быть гением.
Нужно быть исполнительным, дисциплинированным, ответственным.
alvar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 13:23   #8
alvar
Пользователь
 
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 43
Поинты: 0.00
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Отправить сообщение для alvar с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как правильно управлять, дабы избежать слива

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ ТАКТИКИ или КАК СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ИНСТРУМЕНТЫ ТОРГОВЛИ

Эта (впрочем, как и предыдущая, и последующие) ЧАСТИ рассчитаны на трейдеров, которые хоть немного заботятся об эффективности своего ММ и интересуются работоспособностью своих инструментов торговли. Начнем с эффективности ММ.

А). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ММ

На мой взгляд, построение ММ имеет две стороны медали. Первая - это уже описанная: неправильно построенный ММ, завышенные риски могут помочь трейдеру слить депозит даже при наличии приличного инструмента торговли. Вторая - противоположная (мне она кажется так же довольно неприятной): излишняя осторожность (хотя может ли осторожность быть излишней? ) приводит к простою капитала. Пример прост: берет трейдер свой стейтмент за год и смотрит, что заработал он 60% от депо на начало года. А переводя его в удобоваримую форму, считает, что максимальная просадка составляла всего 10% от депозита (я уже как-то объяснял, что максимальную просадку я всегда считаю от МАКСИМАЛЬНОГО состояния депозита, которое было за период торговли). То есть, внесли 1К, заработали 200 долларов, потом слили 300, итого 900 я считаю не как -100 (10%), а как -300 (300/(1000+200)х100 = 25%); это важно, на мой взгляд, потому что Вы могли начать свою торговлю всего на 2 недели позже и тогда первые 200 долларов ушли б от Вас, а торговля могла б начаться с просадки). Напомню, что проценты (рисковый капитал) - вещь условная, каждый ее подбирает под себя. Для меня 10% рискового капитала - это все-таки маловато. Это говорит (лично мне!!!) не о том, что я такой хороший трейдер, а о том, что я - плохой бизнесмен, и основная часть моего капитала просто простаивала.
Таким образом, первым показателем, который трейдер подбирает, это РИСКОВЫЙ КАПИТАЛ - максимальный процент, которым мы готовы временно пожертвовать, но который в то же время позволит сохранить метод торговли в целости (не потребует уменьшения лотов). В литературе часто встречается показатель 30%. Я допускал до недавна 45%, но при достаточно большом депозите увидел, что даже потеря 40% создает ужасный психологический прессинг и мешает продолжать спокойно торговать. Поэтому я пересчитал циферки и ввел для себя реформу: все-таки принял цифру порядка 30%.
Таким образом, в нашем предыдущем примере, где рисковый капитал составляет 10%, а годовая прибыль 60%, несложно догадаться, что допустив риск хотя бы в 25%, трейдер увеличил бы свою прибыль в 2,5 раза, получив 150% годовых вместо 60.

Б). КОГДА ИНСТРУМЕНТ ГОТОВ К РАБОТЕ (немного математики)

Я уже писал выше, что нахожусь в постоянном поиске, отрабатывая все новые и новые инструменты торговли. С начала прошлого года (пока что небольшим лотом) ввел инструмент, над которым работал пару месяцев, и это происходит постоянно. Для того, чтоб оценить работоспособность тактики, я ввел для себя показатель, который условно назвал ЗАПАС ПРОЧНОСТИ тактики. Вообще-то с лингвистической точки зрения это не совсем верно, но другого названия я не придумал. Итак, ЗАПАС ПРОЧНОСТИ - это соотношение годовой прибыли (в пипсах) и максимального дродауна (максимальной просадки), которая возникла в течение года(в тех же пипсах). Приняв рисковый капитал (дродаун) за 30%, мы увидим, что ЗАПАС ПРОЧНОСТИ, равный единичке обеспечивает нам годовую прибыль в 30%. (П=ДД (дродаун)хЗП (запас прочности)).
Ну и теперь всё просто. При наличии нового инструмента с ЗП>1 я, к примеру, начинаю вводить его в торговлю. Как вводить - это уже другой вопрос, я расскажу об этом позже. (У меня созрела уже следующая задача - рассказать о диверсификации рисков). Но торговля обычно проводится разными инструментами, нагрузка на которые пропорциональна ЗП этого инструмента. Скажем, если основной депозит работает по инструменту, ЗП которого дотягивает до 10, то параллельно маленькими лотами (это можно делать и на демке, у кого недостаточный размер депозита или нет пока желания открывать новые реалы) работают инструмента с запасами прочности 2,4,5 и т.д. Инструмент с таким небольшим ЗП (чуть больше 1) требует безусловно дальнейшей шлифовки, однако, шлифуются инструменты уже в процессе торговли. На истории их отшлифовать очень сложно.

В). ШЛИФОВКА ИНСТРУМЕНТА

Для меня шлифовка инструмента идет обычно в двух направлениях: первое - ВЫРАВНИВАНИЕ, второе - увеличение ЗП, не связанное с выравниванием. Эти две вещи очень взаимосвязаны между собой. Мне сейчас сложно сформулировать вторую часть работы над инструментом, а вот про первую расскажу с удовольствием.

Итак, ВЫРАВНИВАНИЕ.

В любой тактике есть сильно прибыльные и сильно убыточные периоды. Поточная теоретическая работа трейдера сводится к тому, чтоб найти максимальное количество фильтров, которые помогли бы устранить ложные сигналы в убыточные периоды, даже путем жертвы небольшой частью прибыли в периоды, когда рынок с нами заодно. Из двух тактик, которые дают одинаковый результат в пипсах за год, естественно, не только более комфортной, но и более прибыльной (если опираться на описанный ММ) является та, которая дает более "ровный" результат. Поэтому шлифовка инструментов как раз сводится к выравниванию результата. Введенный мною показатель запаса прочности очень хорошо демонстрирует, куда мы "пришли", совершенствуя тактику.
Привожу сразу пример. Базовый вариант некой тактики составлял 4400 пипс. в год при макс. дродауне 770. То есть, ЗП тактики составлял 5,7 (что при рисковом капитале 30% составляло около 170% ГОДОВЫХ). После нахождения ряда фильтров, которые сгладили результат до макс. дродауна 550 пипс. я получил уменьшение абсолютного годового результата до 3580 пипс (о горе!!! Это почти на 20% меньше базы!!!) Пересчитаем ЗП и увидим. что он увеличился до 6.5, что составляет 195% годовых при том же ММ. То есть, по "новой" схеме мы можем торговать Большим лотом с тем же риском и при меньшем абсолютном показателе имеем, на самом деле, улучшенный результат.
Теперь перед нами стоит 2 вопроса: насколько работоспособен инструмент и как эту всю глупую теорию теперь перевести в практику и правильно подобрать лот к нашему депозиту.
Начинаем с работоспособности инструмента. Напомню о показателе запаса прочности инструмента. ЗП - отношение годовой прибыли к максимальному дродауну. Давайте теперь поиграемся с табличкой, которую мы имеем. По окончании годового теста в нижней строчке в колонке G мы имеем текущий результат (в пунктах), а в колоночке J - в той же строчке - максимальный дро-даун. Берем и первую циферку делим на вторую. При этом, совершенно пока, что не имеет значения абсолютные показатели в пипсах. А только их соотношение. Я не буду рассказывать о своих "отношениях" с этими цифрами, давайте разбираться с вашими.
Помните о максимальной просадке по депозиту? Она не должна превышать 25-30%. При небольшом депозите (скажем до 15-20К) 30 годится, при большем - может быть страшновато, будем уменьшать. Не думаю, что новички начинают с депозитов больше 20К. Но это личное дело каждого конечно.
Теперь к математике. Итак, после деления двух цифр мы получаем какой-то результат, рисковый капитал допускаем 30%, и только теперь считаем прибыльность работы инструмента за год. Вполне логично, что если эта цифра равна 1, то прибыльность инструмента за год 30%, 2 - 60%, 3 - 90% и т.д.
Меньше 1 (как по мне) инструмент - в топку или на доработку, всё что выше - смотрите сами. И теперь переходим к подбору лота. Я даю общую формулу, по которой определяем лот. Вспомнив математику за 5 класс, любой сможет ее вывести. Если совсем будет туго, расшифрую. Для того, чтоб вот прямо сейчас узнать, каким лотом своим инструментом можно играть при конкретно Вашем депозите, формулу приведем к подсчету лота. Итак:
ЛОТ=(ДЕПО*РК)/(ДДmax*100*ПП), где
ДЕПО - размер нашего депо (в условных деньгах)
РК - рисковый капитал (в процентах)
ДДmax - максимальный дродаун, полученный в тесте (в пипсах)
ПП - цена пипса вашего инструмента на полном лоте.
Давайте прикинем. При депозите 2000 на паре евродоллар, которая в тесте дала просадку 400 пипсов (к примеру), допуская просадку не более 30%, мы можем играться...
2000*30/400*100*10 = 0.15, то есть, не более 0.1 лота.
Тогда даже при просадке 400 пунктов Вы просадите не более 30% депо.
В более удобном виде лучше составить табличку по формуле:
ДЕПО=(ЛОТ*ДДмах*100*ПП)/РК
Тогда, подставляя размер лота, Вы сможете увидеть, при каком депозите можно увеличивать лот. Давайте прикинем с тем же примером.
0.1 лот - (0.1*400*100*10/30) - депозит от 1333 у.ё
0.2 лота - (0.2*400*100*10/30) - от 2700 у.ё
и т.д. Вот и вся математика.
И не верьте никому, кто говорит, что 400 или 500 пипс - это огромная просадка. Всё относительно. Посчитать запас прочности, посчитать прибыльность, подобрать лот - и только тогда можно оценить инструмент и размер депозита, с которым к этому инструменту можно соваться.
__________________
Лучше упустить возможность, чем потерять депозит.
Чтобы побеждать на рынке не надо быть гением.
Нужно быть исполнительным, дисциплинированным, ответственным.
alvar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 12:21   #9
timon
Местный
 
Регистрация: 05.06.2012
Сообщений: 214
Поинты: 0.00
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 21 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию

Много всего написано, от себя добавлю одно: просчет лота каким заходишь и однозначно лося резать сразу как только нарисовался и ни вкоем случае не двигать СЛ, только если в сторону бу. ИМХО
timon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 21:00   #10
Ozerov
Местный
 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 175
Поинты: 0.00
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию

НЕ всегда получается думаешь сейчас повернет туда куда надо,это лишь откат.
Ozerov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 21:14   #11
timon
Местный
 
Регистрация: 05.06.2012
Сообщений: 214
Поинты: 0.00
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 21 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию

В том то и дело никогда не нужно думать что знаешь куда идет тренд. Пологаться нужно только на свою торговую систему, а по интуиции торговля приведет только к сливу ИМХО
timon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 17:47   #12
OneZ
Местный
 
Аватар для OneZ
 
Регистрация: 27.01.2014
Сообщений: 200
Поинты: 0.00
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию

Ошибка в том чтобы следовать ТС и ММ? Забавно.
OneZ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно работать с сигналами и торговыми роботами Владислав Торговые стратегии 16 31.07.2014 23:56



Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +3.